找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 115|回复: 0

[转载] 股票质押式回购风控指引发布

[复制链接]
发表于 2015-3-18 05:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
中国证券业协会日前发布《证券公司股票质押式回购交易业务风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》)。证券公司还应当根据融入方、标的证券的不同情况,设置差异化的履约保障比例;应当制定融入方持续管理制度。
                        中国证券业协会日前发布《证券公司股票质押式回购交易业务风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》)。业内人士表示,《指引》将对券商在风险可测、可控、可承受的前提下开展股票质押式回购交易业务,起到很好的规范作用。
《指引》主要对券商开展此项业务的风险管理体系、融入方准入管理、标的证券管理、业务持续管理和违约处置管理作出了要求;其中,《指引》规定,单一融入方累计融资余额不得超过证券公司净资本的10%。
在净资本管理方面,《指引》规定证券公司以自有资金出资的,融出资金余额不得超过其净资本的200%,证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例;应当及时根据股票质押式回购交易业务开展和市场变化情况,对业务的市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险进行压力测试。
在标的券准入方面,《指引》标的证券出现下列情形之一的,证券公司应当审慎评估质押该标的证券的风险:一是单一标的证券已质押数量占总股本超过50%;二是标的证券所属上市公司上一年度亏损且本年度仍无法确定能否扭亏;三是标的证券近期涨幅较高;四是标的证券对应的上市公司存在退市风险;五是标的证券对应的上市公司及其高管、实际控制人正在被有关部门立案调查;六是证券公司认为存在风险较大的其他情形。
证券公司还应当根据融入方、标的证券的不同情况,设置差异化的履约保障比例;应当制定融入方持续管理制度。
<p>《指引》要求,证券公司应当建立标的证券管理制度,明确标的证券筛选标准或准入条件、质押率上限、具体项目标的证券质押率确定机制、标的证券集中度管理机制等,并明确调整机制,定期或者不定期对其适用性进行评估和更新。




上一篇:逆回购利率下调对债市提振有限
下一篇:4600万股搭上末班车 恒天然仍未“吃够”贝因美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-8 02:48

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表