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[转载] 三大期指呈现高位震荡 沪深300期指空头增仓

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发表于 2015-4-30 07:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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期指市场在迎来扩容后逐步进入稳定阶段,三大期指合约均在本周初创出历史新高后呈现高位震荡态势。截至周三收盘,上证50期指主力合约IH1505成为三大期指中唯一呈现升水的主力合约,相对现货上证50指数升水11.92点,升水率为0.36%。
                        期指市场在迎来扩容后逐步进入稳定阶段,三大期指合约均在本周初创出历史新高后呈现高位震荡态势。截至周三收盘,沪深300期指主力合约IF1505周线上涨1.27%,报于4471.0点;上证50主力合约IH1505周线上涨1.81%,报于3295.2点;中证500主力合约IC1505周线微跌0.07%,报于8302.2点。
从涨跌幅度来看,本周市场上证50期指表现最强,沪深300次之,中证500表现较弱,如此的强弱格局与当前三大期指基差数据表现恰好吻合,后续随着各张合约基差的继续变化,三大期指间的强弱轮动将更加凸显。
截至周三收盘,上证50期指主力合约IH1505成为三大期指中唯一呈现升水的主力合约,相对现货上证50指数升水11.92点,升水率为0.36%。自上市以来,上证50期指的基差变化始终与行情涨跌高度契合。上市首日,IH1505单日大涨7.36%,收盘基差也大幅升水超过100点。但在经历了大涨之后,合约出现连续的高位调整,基差也迅速收窄,并在23日一度转为小幅贴水。而在本周一,IH1505再次单日大涨3.74%,基差也迅速扩大至50点以上。目前IH1505仍然维持升水,显示出短期内资金对于该合约的乐观情绪并未发生改变,后续密切跟踪基差变化,可作为研判上证50期指后市行情的重要依据之一。
沪深300期指主力合约IF1505周三收盘小幅贴水3.33点,贴水率为0.07%。进入到4月份,沪深300期指结束了去年下半年以来的连续升水状态,在近20个交易日中,IF1505出现了13天贴水,占比为65%,而从去年8月份以来,沪深300期指贴水率仅为30%。这一方面是由于近期成分股的密集分红,另一方面也表现出沪深300期指中的资金正逐步趋于谨慎,结合新合约上市后沪深300期指大幅下降的持仓量来看,不排除一部分多头资金选择撤离沪深300期指,进驻做多成份股更为集中的上证50期指。
相比于上证50和沪深300,中证500期指基差变化较为稳定,在上市后基本维持着大幅贴水格局,即使在本周三单日大涨2.66%后,主力合约IC1505仍较现货大幅贴水126.05点,贴水率高达1.50%,较前几个交易日没有明显变化。由于中证500期指的上市弥补了中小盘股票对冲工具的不足,在上市交易后,大量空头套保盘的进驻成为合约出现大幅贴水的主要因素之一。
<p>主力持仓数据方面,沪深300期指近期出现明显的空单回补。前20名主力席位净空单从上周最低8043手回升至本周二10517手,其中,中信期货净空单从上周最低1709手升至周二4173手,海通期货净持仓头寸也从连续的多头转为空头,周一持有净空单1708手。




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