上海破获特大操纵期货市场犯罪案

昕苒1992

监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。
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以6月26日的中证500主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30％以上的次数达400余次；以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。
监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。
侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。2015年1月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献（男，47岁，浙江义乌人）100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。
目前，案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度，尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。
据了解，针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向，上海市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动，维护社会主义市场经济秩序，保护广大投资者合法权益。
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