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[转载] 上海证券:投资者结构或对期权首日价格有影响

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发表于 2015-2-9 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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截至收盘,上证50ETF收盘2.331元,涨1.75%,成交量最大的认购期权合约为“50ETF购3月2200”2501张,认沽期权合约为“50ETF沽3月2200”1674张。因现货50ETF价格上涨,而市场普遍看好50ETF后市走势,他们无法购买认购期权或卖出认沽期权,从而导致认购期权价格走势与现货价格出现一定程度的偏离。
                        中国证券网讯(记者王晓宇)截至收盘,上证50ETF收盘2.331元,涨1.75%,成交量最大的认购期权合约为“50ETF购3月2200”2501张,认沽期权合约为“50ETF沽3月2200”1674张。当天的40个合约中,39个合约全线飘绿,仅“50ETF购3月2200”一枝独秀,上涨0.77%。
<p>对于这40个合约标的如此泾渭分明的走势,上海证券分析师表示,现货上涨,认沽期权价格走低无可厚非,而大部分认购期权没有跟随现货上涨,其原因可能跟投资者结构不无关系。目前,已经开立账户的投资者中以个人投资者为主,且多为一级投资者,他们在期权上的操作被限制为备兑开仓即卖出认购期权,以及保险策略即买入认沽期权。因现货50ETF价格上涨,而市场普遍看好50ETF后市走势,他们无法购买认购期权或卖出认沽期权,从而导致认购期权价格走势与现货价格出现一定程度的偏离。




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