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[转载] 大商所完成期权做市商合作测试

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发表于 2015-5-12 07:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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历经28个交易日的交易之后,大商所豆粕期权做市商仿真交易合作测试近日顺利完成。本次合作测试期间市场参与度高,各合约流动性较强,日均成交1680万手(单边,下同),日均持仓278万手,总行权量为3万手。
                        证券时报记者魏书光
历经28个交易日的交易之后,大商所豆粕期权做市商仿真交易合作测试近日顺利完成。通过本次合作测试,大商所对国内现有做市商目标群体结构、做市水平及技术系统支持情况有了进一步了解,为期权上市实施做市商制度提供了有益的参考。
本次合作测试期间市场参与度高,各合约流动性较强,日均成交1680万手(单边,下同),日均持仓278万手,总行权量为3万手。参与交易客户数1.9万户。期权隐含波动率平均值在40%左右,高于豆粕期货历史波动率,活跃程度较高。
做市商方面,合作测试实际参与的做市商共计35家,做市商日均成交量580万手,占期权总成交量的17%。从做市商评价结果看,合约价差及连续报价时间较为合理,主力合约系列5档最优买卖价差为4个最小变动价位,平均最优买卖价差低于1.5个最小变动价位。主力合约系列平均连续报价时间比在60%左右,基本达到了做市义务需求。做市商回应询价功能也在合作测试期间得到了检验和完善。
<p>据了解,此次测试结束后,大商所仍继续向市场开放期权仿真系统,持续为市场熟悉系统和检验规则做好平台服务,为推进豆粕期权上市做好全方位准备。




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