深沪交易所将重点监控9种异常程序化交易行为

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交易所将对程序化交易“不以成交为目的，频繁申报并撤销申报，或者大额申报并撤销申报”、“以涨跌幅限制价格频繁申报并撤销申报，或者大额申报并撤销申报”等的异常交易行为予以重点监控。
                        证券时报记者朱凯朱筱珊
为防范程序化交易对市场秩序和安全运行可能带来的冲击，遵照中国证监会《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》要求，深交所、上交所昨日分别发布了相关管理实施细则的征求意见稿。
据介绍，两个交易所此次起草的细则，在证监会《办法》列明的7项可能涉嫌操纵市场的情形基础上进行了细化补充，明确了9种异常交易行为并予以重点监控；结合监管实践和程序化交易特征，对报撤单频繁、申报笔数较多的程序化交易予以重点关注，明确了四种重点关注情形。
细则指出，程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易。对存在“一个交易日内出现5次以上每秒申报5笔”、“1秒内完成申报并撤销申报，且日内出现3次以上”、“日内申报2000笔以上”的程序化证券交易予以重点关注。
此外，交易所将对程序化交易“不以成交为目的，频繁申报并撤销申报，或者大额申报并撤销申报”、“以涨跌幅限制价格频繁申报并撤销申报，或者大额申报并撤销申报”等的异常交易行为予以重点监控。
深沪交易所上述程序化交易管理实施细则指出，境内程序化交易者参与证券交易，不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令，也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接，受境外计算机远程控制。
细则指出，根据程序化交易的委托成交比例、撤单频率等情况，按照差异化费率向会员、拥有或者租用交易单元的其他机构收取程序化交易申报费。其中，对当日撤单申报比低于40%且成交申报比高于60%的，不收取程序化交易申报费；对当日撤单申报比高于70%或者成交申报比低于30%的，按每笔2元收取；对不属于上述规定情形的，按每笔0.2元收取。
此外，上交所细则还指出，对程序化交易者存在下列情形之一的股票期权交易予以重点关注：一是一个交易日内出现5次以上每秒申报五笔；二是日内申报在4000笔以上，且存在一秒内在同一期权品种不同合约不同方向开仓的行为；三是日内申报在4000笔以上，且存在一秒内在2个及以上期权品种上开仓的行为；四是日内申报在4000笔以上，且存在一秒内完成申报并撤销申报的行为。
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