找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 186|回复: 0

[转载] 东证期货量化策略指数

[复制链接]
发表于 2015-11-25 06:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
注:最近一周商品期货多数品种维持震荡,股指期货IF呈现高位震荡行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨-0.031,过去20个交易日净值上涨0.0279,过去100个交易日净值上涨0.4807,2015年累计净值上涨0.9426。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.7426,高于基准121.26%。
                        累计收益率 174.26% 预期年化收益率 61.25%
夏普比 2.81 最大回撤比 25.50%
索提诺比率 8.49 胜率 56.93%
注:最近一周商品期货多数品种维持震荡,股指期货IF呈现高位震荡行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨-0.031,过去20个交易日净值上涨0.0279,过去100个交易日净值上涨0.4807,2015年累计净值上涨0.9426。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.7426,高于基准121.26%。
<p>东证期货量化策略指数,涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础,综合了各主要量化策略类型,包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准,综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。




上一篇:期债三大反常揭秘:投机资金搅局
下一篇:中国大豆要坚持非转基因差异化道路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-8 16:36

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表