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[转载] 期指深V反转 价差收窄较现货抗跌

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发表于 2015-11-30 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中国证券网讯(记者 董铮铮)周一,期指上演日内反转。盘面上,早盘期指小幅冲高,之后再次下行,现货指数表现疲软。午后现货指数继续下行,拖累期指一度创出新低,上证指数在下探60日均线后出现快速反弹,带动期指回升,最终市场上演日内反转。
                        中国证券网讯(记者 董铮铮)周一,期指上演日内反转。盘面上,早盘期指小幅冲高,之后再次下行,现货指数表现疲软。午后现货指数继续下行,拖累期指一度创出新低,上证指数在下探60日均线后出现快速反弹,带动期指回升,最终市场上演日内反转。
截至收盘,沪深300期指主力合约IF1512跌1.4点,微跌0.04%,最终收于3485.8点。上证50期指IH1512最终收报2306点,跌7.6点,跌幅0.33%。中证500期指IC1512合约最终收报7118.2点,涨33点,涨幅0.47%。
期现价差方面,盘中下跌过程中三大期指对现货指数的贴水幅度不断缩小,IF主力合约最低贴水现货指数仅30点左右。截至收盘,IF1512、IH1512、IC1512合约依次较现货指数间基差分别为80.43、30、291.21点。
成交持仓方面,沪深300期指成交1.99万手,总持仓4.19万手。上证50期指成交7900手,持仓1.71万手。中证500期指成交1.18万手,持仓1.79万手。
中金所盘后持仓排名显示,IF1512合约前20名多头席位增持203手至2.75万手,前20名空头席位增持602手至2.87万手。具体席位上,中信期货增持空单297手;海通期货减持空单389手。
IH1512合约前20名多头席位减持394手至1.12万手,前20名空头席位减持57手至1.12万手。IC1512合约前20名多头席位增持862手至1.09万手,前20名空头席位增持916手至1.16万手。
<p>上海中期分析师王一鸣表示,消息上,今日人民币是否会纳入SDR将会公布,银行股始终维持强势,在午后指数出现大幅下跌时,部分银行股逆势拉升,使得指数出现较大幅度的反弹。资金面上,由于本周开始新股申购,隔夜SHIBOR继续小幅上行,上证指数成交额也逐步缩量,仅成交3800亿元左右,创业板表现强势,但量能也相对萎缩。技术上,上证指数和创业板指数均走出日内V型反转,而期指由于贴水现货指数幅度较大则表现明显抗跌。在经过周五大跌之后,市场今日日内宽幅震荡,显示多空双方分歧较为严重,上证指数下探60日均线出现回升,但下影线长度较长,短线能否企稳仍需要进一步观察。




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