“仓位模型”显量化优势 中欧数据挖掘基金发行

丶Bloom

据了解，中欧数据挖掘基金即将采用的仓位模型的模拟测试中，在今年市场的几次市场转折中，都有上佳表现。“基于量化投资的分析框架，使中欧的数据源更独特，策略体系更为稳健，与传统投资方式选出的股票相关度低。”分析人士称，量化模型只有始终追求独立研发的、高胜率的投资方法，与主流模型存在差异化的阿尔法，才能保证量化策略的可持续性。
                        ⊙记者 张馨
面对今年复杂的市况，在理念和方法上更具先进性的量化产品，以良好的表现备受投资者瞩目。Wind数据显示，截至12月21日，27只主动量化基金今年以来的平均收益率为45.98%，大幅跑赢同期上证综指。而在同类新品中，正在发行的中欧数据挖掘基金凭借其“智能选股、量化择时”优势，有望成为量化新锐。
此次发行中的中欧数据挖掘基金，是市场上首批通过机器学习算法和多维海量因子选股的量化基金，该基金通过机器学习算法，能够在快捷高效地处理海量信息，在寻找全市场投资热点的同时，采用新型数据挖掘算法以及分层聚类手段，发掘其中的价值洼地。
<p>据了解，中欧数据挖掘基金即将采用的仓位模型的模拟测试中，在今年市场的几次市场转折中，都有上佳表现。“基于量化投资的分析框架，使中欧的数据源更独特，策略体系更为稳健，与传统投资方式选出的股票相关度低。”分析人士称，量化模型只有始终追求独立研发的、高胜率的投资方法，与主流模型存在差异化的阿尔法，才能保证量化策略的可持续性。